Gerando uma variável "aleatória" do tipo normal

O Teorema do Limite Central estabelece que a soma de $n$ (com tendendo ao infinito) variáveis aleatórias tende a gerar uma variável aleatória do tipo normal. Isso pode ser verificado facilmente usando o Scilab para gerar a soma de variáveis pseudoaleatórias com distribuição uniforme no intervalo (0, 1). Essa soma é então normalizada, isto é, retira-se a média e se faz a variância ser unitária. O resultado é uma variável aleatória normal.

Código Scilab:

close;
N = 1e5; // N = 100 mil
sx = rand(1,N,'u');  // gerando um vetor "aleatório"
                              // com distribuição uniforme

for k=1:10
    sx = sx +  rand(1,N,'u');
end
sx = sx - mean(sx); //// fazendo a média nula
sx = sx/sqrt(variance(sx));  /// variância unitária

disp([mean(sx), variance(sx)]); // conferindo
histplot(30,sx);  // gráfico da função de densidade de sx

x=-5:0.01:5;
f = exp(-x.*x/2)/(sqrt(2*%pi));
plot(x,f,'m');  /// curva teórica

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